短期美债收益率周二升至今年以来最高水平,因上月CPI促使交易员提高对美联储的升息预期。两年期国债收益率一度上涨10个基点至4.62%附近,创11月以来最高水平,距离去年触及的多年高点相差不到20个基点。3年期和5年期国债收益率也触及2023年高位。
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市场目前预计美联储6月加息25个基点的几率为50%左右(假设3月和5月也有类似幅度的升息),他们还下调了对美联储降息的预测。6月到期的隔夜指数掉期(OIS)升至5.21%,比当前联邦基金利率高出约63基点。
Nuveen首席投资官Saira Malik表示,1月的CPI数据“推高了第三次加息的可能性,如果仔细研究下数据,会发现住房等通胀分项指标是非常有粘性的”。
里士满联邦储备银行行长Thomas Barkin在CPI数据公布后表示,如果通胀保持在过热的水平,美联储可能需要将利率上调到比先前预期更高的水平。
市场预计,最终的政策利率将达到更高的峰值, 7月合约升至5.27%,与1月中旬时不同,现在交易员认为今年年底前降息25基点的概率并非100%。
较长期限债券收益率涨幅较小,30年期收益率下跌。 10年期美国国债收益率约为3.7%。收益率曲线因此进一步倒挂,2年期比10年期收益率高出约85个基点。
1月CPI环比上涨0.5%,同比涨幅6.4%。不包括食品和能源的核心CPI环比上涨0.4%,同比上涨5.6%。5年期收益率周二一度上涨9个基点至今年最高水平,达到4%。该收益率1月份最低跌至3.4%以下。
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